Head of Risk Management

Principali responsabilità:

1. Presidio della funzione esternalizzata

• Coordinare e supervisionare le attività svolte dall'outsourcer in materia di Risk Management.
• Verificare il rispetto del Service Level Agreement e degli obblighi contrattuali previsti.
• Assicurare che il fornitore riceva le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.
• Verificare la qualità, completezza e tempestività dei deliverable prodotti.
• Gestire il rapporto operativo con il referente dell'outsourcer.
• Segnalare eventuali criticità, ritardi o carenze del servizio agli organi competenti della SGR.

2. Policy, procedure e metodologie di Risk Management

• Presidiare, con il supporto dell'outsourcer, la definizione, revisione e aggiornamento delle policy e procedure interne di gestione dei rischi.
• Verificare che le procedure consentano di individuare, misurare, gestire e monitorare i rischi rilevanti dei FIA gestiti.
• Assicurare la coerenza delle metodologie adottate con la normativa applicabile, i regolamenti dei fondi e il profilo di rischio dei FIA.
• Supportare la SGR nella revisione del Regolamento del Comitato Investimenti, ove rilevante ai fini dei profili di rischio.

3. Monitoraggio dei rischi dei FIA

• Presidiare il monitoraggio periodico dei rischi dei FIA gestiti, sulla base delle analisi prodotte dall'outsourcer.
• Verificare il rispetto dei limiti di rischio quantitativi e qualitativi definiti per ciascun FIA.
• Supervisionare il monitoraggio dei principali rischi rilevanti, tra cui: rischio di mercato; rischio di credito; rischio di liquidità; rischio di controparte; rischio operativo; rischio di sostenibilità; rischio di eventi estremi.
• Analizzare eventuali superamenti di limiti, anomalie o situazioni di attenzione e curare le relative escalation interne.

4. Liquidità, leva e stress test

• Presidiare il monitoraggio del rischio di liquidità dei FIA, verificando che il livello di liquidità sia coerente con gli obblighi dei fondi.
• Supervisionare la definizione e l'attuazione di strumenti e meccanismi per la gestione del rischio di liquidità.
• Verificare il monitoraggio della leva finanziaria e il rispetto dei relativi limiti.
• Coordinare, con il supporto dell'outsourcer, l'esecuzione periodica di stress test sui FIA gestiti.

5. Supporto al processo di investimento e valutazione

• Supportare la SGR nella valutazione dei profili di rischio connessi agli investimenti e ai disinvestimenti.
• Verificare la coerenza delle operazioni con i limiti di rischio e con il profilo dei FIA.
• Collaborare con la Funzione Valutazione nella definizione dei criteri e delle metodologie di valorizzazione del patrimonio dei FIA.
• Contribuire alla revisione della politica di valutazione della SGR, per gli aspetti di competenza del Risk Management.

6. Reporting e flussi informativi

• Coordinare la predisposizione della reportistica periodica di Risk Management prevista dallo SLA.
• Riferire agli organi aziendali e di controllo i risultati delle attività di monitoraggio dei rischi.
• Supportare la SGR nei rapporti con le Autorità di Vigilanza per gli aspetti inerenti alla funzione Risk Management.
• Collaborare con le altre funzioni aziendali e di controllo per assicurare il corretto presidio dei rischi.
• Verificare che siano disponibili documentazione, dati e informazioni necessari in caso di richieste ispettive o verifiche.